EIOPA herziet referentieportefeuilles voor VA onder Solvency II
  • dinsdag, 5 juli 2016

EIOPA herziet referentieportefeuilles voor VA onder Solvency II

Op 1 juli heeft EIOPA aangepaste referentieportefeuilles gepubliceerd die gebruikt zullen worden voor de berekening van de ‘volatility adjustment’ (VA) van de risicovrije rentetermijnstructuur onder het Solvency II-raamwerk. De herziening is gebaseerd op data van Europese (her)verzekeraars gerapporteerd aan de nationale toezichthouders gedurende 2015. EIOPA hoopt op een betere inschatting van de volatiliteitsimpact onder Solvency II door het gebruik van recentere en gedetailleerdere data. De aanpassing van de risicovrije rentetermijnstructuur zal het effect van korte-termijn volatiliteit van obligatiespreads op de solvabiliteit van (her)verzekeraars nauwkeuriger mitigeren en daarmee mogelijke procyclische acties verminderen.

EIOPA zal de herziening voor het eerst gaan gebruiken bij de berekening van de VA met referentiedatum 30 september 2016, waarvan de resultaten gepubliceerd worden op 10 oktober 2016. De referentieportefeuilles zullen vervolgens jaarlijks herzien worden, waarbij de volgende update gepland staat voor de tweede helft van 2017.

Link naar Zanders Risicoadvisering Verzekeraars