EAGLE 3.0 is geland!
  • vrijdag, 9 december 2016

EAGLE 3.0 is geland!

Het EAGLE credit rating-model heeft een nieuwe release. Samen met Bureau van Dijk (BvD) heeft Zanders diverse verbeteringen aangebracht in dit global credit rating model, wat geleid heeft tot de nieuwste versie: EAGLE 3.0.

Het oorspronkelijke EAGLE-model is sinds 2010 in gebruik. Naast EAGLE biedt Zanders ook het kwantitatieve credit scoring model FALCON aan, dat deel uitmaakt van de Financial Strength-module in de BvD-databases. Instellingen wereldwijd, waaronder financiële instellingen, bedrijven, publieke instellingen en NGO’s, raadplegen de door Zanders ontwikkelde rating modellen, ook om aan IFRS 9 te voldoen.

Diepgaande analyses

Het EAGLE rating model kent kredietrisico-ratings toe aan miljoenen bedrijven, van het MKB tot zeer grote corporates. Het model wordt gebruikt voor uitvoerige kwantitatieve en kwalitatieve kredietrisico-analyses. Het is gebouwd in het credit rating platform FACT van BvD en ontleent zijn informatie aan zeer gespecialiseerde expertisebronnen. De statistische optimalisatie vindt plaats in de uitvoerige en consistente financiële databases van BvD, die gegevens bevatten van meer dan 200 miljoen ondernemingen. Het EAGLE-model wordt periodiek gekalibreerd en ‘gebacktest’ op basis van de meest recente financiële gegevens, onder meer op het gebied van wanbetalingen. De uiteindelijke kredietwaardigheidsscore meet de kans op wanbetaling in de komende twaalf maanden.

Uitvoerige evaluatie

Na een uitvoerige evaluatie is het model geactualiseerd en een upgrade doorgevoerd. De factoren die de kans op wanbetaling beïnvloeden (de zgn. PD risk drivers) zijn qua aantallen en wegingen opnieuw gekalibreerd. Het nieuwe model is bovendien afgestemd op de huidige macro-economische cyclus.

Positieve modelvalidatie

Het onderscheidende vermogen en de voorspellende kracht van het model zijn uitstekend, vergeleken met ‘industry best practices’. De ‘Area Under the Curve’ en de ‘GINI-coëfficiënt’ komen uit op respectievelijk 0,86 en 0,72. Daarmee scoort Eagle 3.0 nog beter dan voorgaande versies. Dankzij deze verbeteringen hebben gebruikers het meest accurate model voor kredietwaardigheidsscores.

Voor nadere informatie over EAGLE 3.0 kunt u contact opnemen met Evert de Vries (e.de.vries@zanders.eu) of Henno van der Roest (h.van.der.roest@zanders.eu) op +31 35 692 89 89. Bezoek ook de website van Bureau van Dijk.