Filter op: Risk modeling

Alle filters verwijderen


Machine Learning Workshop

Met de trend naar meer rekenkundige middelen en grotere datasets, heeft de toepassing van machine learning (ML) in finance aan aantrekkingskracht gewonnen. Financiële instellingen zijn geïnteresseerd in hoe en waar ML-modellen van toegevoegde waarde kunnen zijn in hun businessmodel. In de afgelopen twee jaar heeft Zanders onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van ML op het gebied van asset & liability management (ALM) en kredietrisico. Een van deze onderzoeken omvatte een schatting van het risico om in gebreke te blijven (PD, probability of default) bij zakelijke of particuliere leningen. De resultaten leken relevant en inzichtelijk, en daarom besloten we deze te delen met onze klanten in de vorm van een Workshop Machine Learning. In dit artikel delen we de belangrijkste resultaten.

Lees meer

Zijn complexere modellen altijd beter?

Een onderdeel van het curriculum van de master Econometrics & Mathematical Economics aan de Vrije Universiteit is het vak ’Time Series Econometrics’. Bij dit vak leren de studenten tijdreeksen te analyseren met behulp van ’State Space Models’, waarbij wordt aangenomen dat observaties over de tijd (zoals de inhoud van de Nijl) worden gestuurd door niet-geobserveerde factoren.

Lees meer

Uitdagingen bij de vervanging van de IBOR-benchmarkrentes

Op de financiële markten zijn benchmarkrentes essentieel. Deze rentes worden gebruikt voor verschillende financiële producten, zoals obligaties, leningen en derivaten, en in het genereren van de relevante verdisconteringsfactor.

Lees meer

Modelrisico

Tot het modelrisico rekenen we alle risico’s die ontstaan als gevolg van oversimplificering, fouten in een model, verkeerd gebruik van een model of gebruik van een verkeerd model. Een duidelijk en uitvoerig modelrisicoraamwerk vormt de basis voor goed risicobeheer. In dit artikel wordt het raamwerk voor modelrisicobeheer van Zanders uitvoerig uit de doeken gedaan.

Lees meer

Zanders IRRBB Quick Scan

In april 2016 publiceerde het Bazels Comité (BSBC) de definitieve standaard voor het renterisico in het bankenboek (IRRBB). Met deze standaard, die de basis zal vormen voor nieuwe EBA-richtlijnen, erkent het BCBS dat IRRBB – door de grote verscheidenheid aan banken – het beste binnen Pijler 2 past.

Lees meer
Filter op markt
Filter op service
Zoeken