Filter op: Risk management

Alle filters verwijderen


Zijn complexere modellen altijd beter?

Een onderdeel van het curriculum van de master Econometrics & Mathematical Economics aan de Vrije Universiteit is het vak ’Time Series Econometrics’. Bij dit vak leren de studenten tijdreeksen te analyseren met behulp van ’State Space Models’, waarbij wordt aangenomen dat observaties over de tijd (zoals de inhoud van de Nijl) worden gestuurd door niet-geobserveerde factoren.

Lees meer

Het toenemende belang van proactief kredietrisicomanagement bij corporates

Treasurers bij multinationale ondernemingen hechten steeds meer belang aan risicobeheer, niet in de laatste plaats door de grotere volatiliteit op de financiële markten. Zij richten zich vooral op valutarisicobeheer, maar kredietrisico’s dienen evenmin vergeten te worden.

Lees meer

Trends in Treasury 2017

embracing the new normal

2016 was een bewogen jaar voor alle zakelijke treasurers. Een jaar waarin in eerste instantie stabiliteit naar verwachting weer zou terugkeren in de markt. Maar ook een jaar waarin uiteindelijk verschillende nieuwe ontwikkelingen in beeld kwamen.

Lees meer

Negatieve rentes en een floor van nul

In september 2016 publiceerden we het artikel ‘De impact van negatieve rentetarieven voor treasury’. In dit artikel gaan we dieper in op het probleem rond de hedge-effectiviteitsberekening en geven we een mogelijke oplossing.

Lees meer

Zijn treasurers wel rationele besluitvormers?

Sinds het begin van het nieuwe millennium wordt behavioral finance aan de universiteiten onderwezen. Dit nieuwe vakgebied is een breuk met de traditionele economische theorieën, met name op de veronderstelling dat efficiënte markten worden gedreven door rationeel gedrag van de marktdeelnemers. De studie behavioral finance suggereert dat dit niet altijd geldt.

Lees meer