Filter op: Modelvalidatie

Alle filters verwijderen


“Validatie is veel meer dan een wiskundige exercitie”

Een interview met Martijn Habing (ABN AMRO)

Risicomodellen van banken worden door model risk managers gevalideerd om te bepalen of alle risico’s juist in kaart zijn gebracht. Martijn Habing, hoofd Model Risk Management (MoRM) bij ABN AMRO, sprak eerder dit jaar tijdens het Zanders Risk Management Seminar over de vraag in hoeverre een model de impact van een gebeurtenis kan voorspellen. Wij gingen vervolgens met hem in gesprek om meer te horen over MoRM bij ABN AMRO.

Lees meer

Modelrisico

Tot het modelrisico rekenen we alle risico’s die ontstaan als gevolg van oversimplificering, fouten in een model, verkeerd gebruik van een model of gebruik van een verkeerd model. Een duidelijk en uitvoerig modelrisicoraamwerk vormt de basis voor goed risicobeheer. In dit artikel wordt het raamwerk voor modelrisicobeheer van Zanders uitvoerig uit de doeken gedaan.

Lees meer

Tijd voor collectieve risicomitigatie

In april 2018 besteedde The Economist aandacht aan de scherpe toename van methaan in de atmosfeer gedurende de afgelopen tien jaar. Deze toename is niet alleen zorgwekkend omdat, net zoals koolstofdioxide, methaan warmte vasthoudt en bijdraagt aan de verwarming van de aarde. Ook zijn wetenschappers het niet eens over de oorzaak van de toename.

Lees meer

Het risico van de beeldvorming

In de film Margin Call legt de net ontslagen bankier Eric Dale uit wat hij onder andere heeft gedaan als ingenieur alvorens hij bankier werd: een brug gebouwd die liep van Dills Bottom in Ohio naar Moundsville in West-Virginia waardoor mensen jaarlijks gezamenlijk 487.872.000 kilometer minder hoeven te rijden.

Lees meer

Balans tussen vertrouwen en controleren

In 2010 publiceerde American Economic Review het artikel ‘Growth in a time of debt’, geschreven door Carmen Reinhart en Kenneth Rogoff. De conclusie: als de staatsschuld van een land meer dan 90 procent van het bruto binnenlands product bedraagt, krimpt de economie jaarlijks met 0,1 procent.

Lees meer