Filter op: Interest rate risk

Alle filters verwijderen


De relevantie van de rentetermijnstructuur

Het genereren van een toekomstig stress-scenario voor de rentetermijnstructuur is niet eenvoudig. Bovendien dient het zorgvuldig te gebeuren, omdat het anders negatieve gevolgen kan hebben voor een financiële instelling.

Lees meer

Uitdagingen bij de vervanging van de IBOR-benchmarkrentes

Op de financiële markten zijn benchmarkrentes essentieel. Deze rentes worden gebruikt voor verschillende financiële producten, zoals obligaties, leningen en derivaten, en in het genereren van de relevante verdisconteringsfactor.

Lees meer

Zanders IRRBB Quick Scan

In april 2016 publiceerde het Bazels Comité (BSBC) de definitieve standaard voor het renterisico in het bankenboek (IRRBB). Met deze standaard, die de basis zal vormen voor nieuwe EBA-richtlijnen, erkent het BCBS dat IRRBB – door de grote verscheidenheid aan banken – het beste binnen Pijler 2 past.

Lees meer

Negatieve rentes en een floor van nul

In september 2016 publiceerden we het artikel ‘De impact van negatieve rentetarieven voor treasury’. In dit artikel gaan we dieper in op het probleem rond de hedge-effectiviteitsberekening en geven we een mogelijke oplossing.

Lees meer

De impact van negatieve rentetarieven voor treasury

Enkele jaren geleden werd het ondenkbaar geacht dat rentetarieven van de euro onder nul zou duiken. Tegenwoordig hebben we te maken met negatieve rentetarieven die treasuryafdelingen voor vele uitdagingen stellen. Naar onze mening kan de uitdaging van negatieve rentetarieven voor treasurers worden onderverdeeld in uitdagingen voor treasury-activiteiten en uitdagingen vanuit een investeringsperspectief.

Lees meer