Modellering & waardering

In de financiële wereld is het belang van (wiskundige) modellen enorm toegenomen. Vooral op het gebied van risicomanagement en de waardering van financiële producten is de invloed groot. Financiële instellingen gebruiken tal van modellen voor hun risicomanagement.

Sommige van deze modellen kunnen betrekking hebben op de gehele financiële instelling. Bijvoorbeeld een model om het benodigde Economic Capital te berekenen. Andere modellen kijken naar specifieke portefeuilles of activiteiten.

Ook hebben toezichthouders de laatste jaren wetgeving geïntroduceerd (Basel II, Solvency II, FTK) waarbij kapitaalvereisten of risico’s met behulp van kwantitatieve modellen bepaald moeten worden. Wij kunnen verschillende modellen ontwikkelen op basis van jarenlange ervaring op dit gebied.